在VAR建立模型中,原序列非平稳,二阶差分平稳后,建立VAR模型是用原序列,还是二阶的平稳序列.

在VAR建立模型中,原序列非平稳,二阶差分平稳后,建立VAR模型是用原序列,还是二阶的平稳序列. VAR模型即向量自回归模型,一定在平稳的时间序列上才能建立吗? ADF检验中,X是平稳序列,但是Y是一阶差分平稳序列,请问能够继续1、格兰杰检验2、VAR模型3、GRACH模型吗1、如果不能，请问要怎么处理，我试过将原序列变为原数所据的LOG(Y)形式，但还是不行 [求助]非平稳时间序列如何做回归 ,初步建立了回归模型后,进行ADF检验,因变量一阶差分平稳 一个自变量是二阶差分平稳,另两个是一阶差分平稳,数据为对数形式则,相应的回归方程中各个变量 VAR模型是不是随机性的时间序列模型 时间序列中AR模型的因果性和平稳性有什么区别? 建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序ADF检验可知我的原始数据是不平稳的,二阶差分后平稳.我用原始数据做了VAR模型,模型是稳定的,原始数据做了 能不能基于VEC模型做脉冲响应函数和方差分解?我找的数据都是不平稳的,但一阶协整.不平稳的数据应该不能建立VAR模型.我看的文献里面的脉冲响应函数和方差分解都是基于VAR模型来做的,那 平稳的时间序列模型你会不 请问如何做adf检验后 建立var模型 再进行granger 因果检验 求详细详细步骤和解释adf测出来是不平稳以后 如何变成平稳的 求详解 有例子最好 现在正在做一个关于美国mci的 用var模型做 不知道 计量经济学,为什么我的残差序列明明是平稳的,但建立的误差修正模型拟合优度那么低呢? eviews中分析一下是截尾的还是拖尾的需要建立什么模型如果不是平稳的话怎么进行平稳化操作 怎样理解非平稳时间序列的“假回归”现象? 非平稳时间序列数据一定会导致伪回归吗? 在数学建模中时间序列模型用在哪些方面 使用SAS是如何检验时间序列的平稳性与非平稳性的? 非平稳时间序列的类型与平稳化的方法 [计量问题]在做平稳性检验时的问题（Eviews）用Eviews对一个时间序列gdp做了季节调整,生成gdpsa,然后对其进行单位根检验,在二阶差分时拒绝原假设是平稳序列.因此接下来就直接把gdpsa进行了二