在econometrics中,怎么估计不同阶数VAR(向量自回归)模型呀?我的一个想法是用vgxvarx,但是输入中的spec参数(包含了预测后的期望得到的模型类型,阶数等基本信息)怎么写呀?刚开始用,不是很

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/03/28 23:14:53
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模型类型与你研究的问题 和你在理论上估计的结果有关当然你也可以多试几个模型 看看那个结果最好阶数,应该就是lags滞后阶数,这个也是与数据有关,选择方法有几种.我知道的是按AIC和BIC标准选.可以用MATLAB里自带的函数aicbic算出各阶数的AIC、BIC值,其中最小的那个阶数就是这个方法得出的最有阶数.建议你去看一下计量经济学中时间序列的AR、MA、VAR的概念. 查看更多答案>>

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